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大类资产配置月度方案-战术窗口期：风偏上行主导大类资产定价.docxVIP

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  • 2026-05-21 发布于海南
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大类资产配置月度方案-战术窗口期：风偏上行主导大类资产定价.docx

    目录

    资产表现回顾与宏观跟踪 3

    国泰海通资产配置框架 5

    宏观一致预期边际变化跟踪 5

    战略配置：以宏观因子风险平价模型分散风险 6

    战术配置：BL策略融合主被动观点增强收益 8

    从单资产宏观因子建模到多资产轮动 8

    结合SAA配置中枢与TAA增厚收益的方案表现亮眼 10

    重大事件审议与配置方案更新 12

    近期重大事件审议 12

    2026年5月战术性大类资产配置方案 14

    风险提示 16

    资产表现回顾与宏观跟踪

    我们以月报的形式回顾2026年4月市场关注度高、对大类资产影响较大的

    事件和重要数据，并进行必要审议点评，同时基于国泰海通

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