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金融业风控部风控员风险评估手册（执行版）

第1章风险识别与评估基础

1.1风险分类与定义

风险是指未来发生不确定事件导致损失或负面影响的可能性及其严重程度的综合度量，在金融风控语境下，它特指因市场波动、操作失误、合规缺失或外部冲击（如地缘政治、自然灾害）引发的资产价值贬损、流动性枯竭或声誉受损概率。风险分类需遵循“自下而上”与“自上而下”相结合的原则，将非结构化风险（如客户信用资质、业务模式合理性）与结构化风险（如利率互换、衍生品头寸）进行明确区分，确保不同维度的风险能够被独立计量和独立管理。

定义过程中必须引入“潜在损失”与“实际损失”的界限，明确风险评级仅反映发生概率的加权严重度，不包含已发生的损失金额，从而避免将历史损失数据误作未来风险的直接预测指标。对于非财务类风险，如客户欺诈行为或系统宕机，需建立独立的“风险事件库”，将其定义为特定场景下的异常触发条件，以便在后续评估中快速匹配到对应的风险特征标签。分类标准应覆盖宏观、中观和微观三个层级：宏观层面关注经济周期对整体信贷质量的系统性影响；中观层面聚焦行业周期波动对特定细分市场的冲击；微观层面则细化至单一交易对手或单笔交易的风险敞口特征。

在定义阶段需特别区分“信用风险”与“操作风险”，前者侧重于债务人违约导致的本金及利息损失，后者侧重于内部流程、人员、系统或外部事件导致的损失，二者在计量模型和缓释手段上存