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2026年时间序列期末试卷及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.时间序列分析的核心是______和______。

2.时间序列的平稳性是指其统计特性不随时间变化，具体表现为均值、方差和______的恒定性。

3.ARIMA模型中，p表示______，d表示______，q表示______。

4.时间序列的分解方法主要有______和______两种。

5.移动平均法（MA）适用于处理时间序列中的______成分。

6.自回归模型（AR）主要用于捕捉时间序列中的______成分。

7.时间序列的预测方法包括______、______和______。

8.季节性调整的目的是消除时间序列中的______影响。

9.时间序列的差分操作可以使其转化为______序列。

10.时间序列的ACF图可以帮助我们判断模型中的______和______。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.时间序列分析只能用于经济数据的分析。（×）

2.平稳时间序列的均值和方差都是常数。（√）

3.ARIMA模型中的d值必须为0。（×）

4.移动平均法（MA）可以完全消除时间序列中的季节性成分。（×）

5.自回归模型（AR）适用于处理时间序列中的趋势成分。（×）

6.时间序列的预测方法只能进行短期预测。（×）

7.季节性调整的目的是保留时间序列中的季节性成分。（×）

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