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基于LSTM的量化投资高频交易策略设计

一、引言

在金融市场效率不断提升的背景下，量化投资凭借其纪律性、系统性和可复制性，已成为机构与个人投资者的重要工具。高频交易作为量化投资的前沿领域，以毫秒级的交易速度、海量的订单处理能力和对市场微观结构的深度挖掘为特征，在提升市场流动性、缩小买卖价差等方面发挥着关键作用（Hasbrouck，2007）。然而，高频交易的核心挑战在于如何从高频、非平稳、高噪声的时间序列数据中提取有效预测信息。传统量化模型如ARIMA、GARCH等线性模型，或随机森林、支持向量机等机器学习方法，在处理长时依赖关系和非线性特征时存在明显局限（LoMacKinlay，1999