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利率衍生品系列之一：负久期策略，实战、格局与海外经验.docx

利率衍生品系列之一：负久期策略，实战、格局与海外经验.docx

    图表索引

    图1：5Y二永债-TL对冲净值CTD券（TL）收益率 8

    图2：2Y二永债-TL对冲净值CTD券（TL）收益率 8

    图3：24年5Y二永-TL不同比例对冲净值CTD券利率 8

    图4：25年5Y二永-TL不同比例对冲净值CTD利率 8

    图5：24年2Y二永-TL不同比例对冲净值CTD券利率 9

    图6：25年2Y二永-TL不同比例对冲净值CTD利率 9

    图7：5Y二永-TL对冲净值CTD券-现券利差 10

    图8：2Y二永-TL对冲净值CTD券-现券利差 10

    图9：5Y二永债-TL/T/TF/TS完全

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