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利率衍生品月报：国债期货多头替代再探讨.docx

利率衍生品月报：国债期货多头替代再探讨.docx

    正文目录

    国债期货多头替代策略再探讨 4

    国债期货交易策略：适度关注做空跨期价差机会 10

    国债期货市场回顾 10

    方向策略：延续震荡市思路 10

    跨期策略：关注做空跨期价差机会（远月-近月） 11

    跨品种策略：曲线预计趋于小幅平坦 12

    期现策略、基差策略等：暂不推荐 13

    IRS交易策略：参与空间预计有限 16

    风险提示 18

    图表目录

    图表1：基于T主力合约的简单替代策略净值 4

    图表2：基于TL主力合约的简单替代策略净值 4

    图表3：多头替代策略组合收益贡献累计 5

    图表4：期货名义倍数与闲置资金比例 5

    图表5：回测

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