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银行业风控部风控员风险识别作业手册

第1章

1.1宏观经济波动对信贷资产质量的影响识别

首先需关注GDP增速与CPI变动的联动效应，当宏观经济增速连续两个季度低于5%且CPI连续两个季度高于3%时，说明宏观经济处于下行压力区，此时银行业应启动“宏观审慎预警机制”，对新增不良贷款进行重点监控。其次要分析房地产与金融市场的关联性，若房地产销售面积连续三个月同比下降15%以上，且按揭贷款投放量环比下降10%，则需立即触发“链式风险响应”，因为地产链条断裂会直接冲击银行信贷资产质量。

接着需评估汇率波动对跨境贸易融资的影响，当本币兑美元汇率连续三个月出现5%以上的单边波动时，应评估进出口企业的偿债能力，特别是对于出口型企业，需检查其外汇储备是否出现异常消耗。再者要监测通货膨胀率对原材料价格的影响，若PPI（生产者价格指数）连续三个月高于5%且CPI连续三个月高于3%，说明成本端压力巨大，需对上游供应商的付款账期进行重新评估，防止坏账扩大。还要分析利率政策变化对借款人还款意愿的传导效应，当央行连续下调基准利率超过20个基点时，需关注高负债客户的现金流覆盖能力，特别是那些依赖浮动利率融资的中小企业。

最后要统计区域GDP增速的结构性差异，若某重点经济区的GDP增速连续两个季度低于全省平均水平2%且失业率上升1%，则需