原创力文档摘要
过去四十见证了金融衍生品市场的壮大，作为核心工具的期权，创新成果与市场发
展均迈入全新阶段，形势变化对金融体系中的核心要素衍生品定价提出了进阶要求，主
流的期权定价方法可分为偏微分方程法、鞅方法和数值解法三大类，采用数值方法时，
可选用二叉树法、有限差分法或蒙特卡洛模拟法，交易策略的架构复杂化、数据波动的
显著性以及期权产品的功能集成，导致基于期历史数据的回溯测试成为必要分析手段。
在2001年，Schwartz与Longstaff提出的最小二乘蒙特卡洛算法开创性地运用回归
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