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量化交易策略在金融市场中的应用研究

目录

文档概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

量化交易策略理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1金融市场有效性假说．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.2量化交易核心思想．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3量化策略常用方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.4相关投资理论支撑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

典型量化交易策略解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1趋势跟踪类策略详解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.2均值回归类策略剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.3波动率交易类策略探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.4事件驱动类策略介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

3.5高频交易相关策略