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金融行业风险管理部专员市场风险评估手册

第1章市场风险概述与基本框架

1.1市场风险定义与分类体系

市场风险是指因市场价格（包括利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而造成潜在损失的风险。在金融监管语境下，它特指因金融工具或相关金融负债的公允价值或未来现金流量的不确定性变动而可能给银行带来损失的风险，是巴塞尔协议III的核心风险范畴之一。该体系将市场风险细分为三大类：信用风险（CreditRisk）、市场风险（MarketRisk）和流动性风险（LiquidityRisk）。其中，信用风险涉及交易对手违约导致的损失；市场风险涵盖利率、汇率和股权价格波动带来的损益；流动性风