江西水利电力大学《证券投资学》2025-2026学年期末试卷.docxVIP

江西水利电力大学《证券投资学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.证券投资分析的核心方法不包括（）。

A.基本面分析B.技术面分析C.行为面分析D.宏观经济分析

2.资本资产定价模型（CAPM）的主要假设不包括（）。

A.市场是有效的B.投资者具有风险厌恶特征C.投资者可以无风险借贷D.存在无限多的投资者

3.以下哪种投资策略属于主动投资策略？

A.指数基金B.均值回归策略C.分散投资D.被动跟踪指数

4.债券的久期主要反映了（）。

A.债券的违约风险B.债券的利率风险C.债券的流动性风险D.债券的信用评级

5.股票的市盈率（P/E）主要反映了（）。

A.股票的盈利能力B.股票的成长性C.股票的估值水平D.股票的分红政策

6.以下哪种金融工具不属于衍生品？

A.期货合约B.期权合约C.互换合约D.股票

7.有效市场假说（EMH）的主要观点不包括（）。

A.市场价格已经反映了所有可获得的信息B.投资者可以获得正常回报C.市场是高效的D.投资者可以通过分析获得超额收益

8.以下哪种投资指标反映了投资组合的波动性？

A.夏普比率B.标准差C.贝塔系数D.夏普比率

9.风险平价投资策略的核心思想是（）。