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研究报告

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西安交通大学研究生随机过程平稳过程

第一章随机过程概述

1.1随机过程的基本概念

(1)随机过程是研究自然界和社会现象中随机现象发展变化规律的一门数学分支。它描述了一族随机变量随时间或空间变化的规律，广泛应用于自然科学、工程技术、社会科学等领域。随机过程的基本概念主要包括过程、状态、样本路径和概率分布等。在这些概念中，过程指的是随时间变化的一族随机变量，状态则描述了过程在某一时刻的取值情况。样本路径则是描述过程在某一时刻可能取到的所有值的轨迹。概率分布则是描述随机变量取值概率的数学模型。

(2)在随机过程中，过程的性质通常用其概率分布来描述。概率分布是随机变量取值的概率分布，可以是离散的也可以是连续的。离散概率分布可以用概率质量函数来描述，而连续概率分布则用概率密度函数来描述。对于连续随机过程，除了概率密度函数，还常用条件概率密度函数来描述随机变量在已知其他随机变量取值的情况下取值的概率分布。

(3)随机过程的分类方法很多，常见的有按状态空间分类、按时间参数分类和按统计性质分类等。按状态空间分类，随机过程可以分为离散状态空间和连续状态空间；按时间参数分类，随机过程可以分为确定性过程、随机过程和拟随机过程；按统计性质分类，随机过程可以分为平稳过程和非平稳过程。在这些分类中，平稳过程是最重要的一类，它具有时间无关性，即过程的统计特性不