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2025年线性代数投资组合优化试题

一、单项选择题（每题3分，共30分）

在投资组合优化的均值-方差模型中，协方差矩阵的主对角线元素代表（）

A.资产间的相关性系数

B.单一资产的方差

C.组合的标准差

D.资产的预期收益率

设某投资组合由3种资产构成，权重向量为w=(0.3,0.5,0.2)，预期收益率向量为r=(0.12,0.15,0.08)，则该组合的预期收益率为（）

A.0.125

B.0.131

C.0.142

D.0.156

若两种资产的相关系数矩阵为(\begin{bmatrix}10.3\0.31\end{bmatrix})，标准差分别为0.2和0.15，则协方差矩阵中(1,2)位置的元素值为（）

A.0.009

B.0.030

C.0.045

D.0.060

马科维茨模型中，有效前沿的数学本质是（）

A.二次规划问题的可行域边界

B.线性方程组的解空间

C.特征值分解后的主成分方向

D.凸集的极点集合

设资产收益率矩阵(R\in\mathbb{R}^{n\timesm})（n为样本数，m为资产数），则协方差矩阵的无偏估计为（）

A.(\frac{1}{n}(R-\bar{R})^T(R-\bar{R}))

B.(\frac{1}{n-1}(R-\bar{R})^T(R-\ba