2021CFA二级投资组合管理仿真模拟卷完全贴合考试难度备考不走弯路.docVIP

2021CFA二级投资组合管理仿真模拟卷完全贴合考试难度备考不走弯路

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下关于投资组合管理流程的说法，错误的是（）

A.规划阶段包括确定投资目标和投资限制

B.执行阶段包括资产配置和证券选择

C.反馈阶段包括业绩评估和再平衡

D.投资组合管理流程是一个静态的过程

2.以下关于有效市场假说的说法，正确的是（）

A.弱式有效市场假说认为，证券价格已经反映了所有公开信息

B.半强式有效市场假说认为，证券价格已经反映了所有历史信息

C.强式有效市场假说认为，证券价格已经反映了所有信息，包括内幕信息

D.有效市场假说认为，投资者可以通过分析历史信息获得超额收益

3.以下关于资本资产定价模型（CAPM）的说法，错误的是（）

A.CAPM模型假设投资者是风险厌恶的

B.CAPM模型假设投资者对资产的预期收益率、方差和协方差具有相同的预期

C.CAPM模型假设市场是完美的，没有交易成本和税收

D.CAPM模型可以用来计算资产的预期收益率

4.以下关于套利定价理论（APT）的说法，正确的是（）

A.APT模型假设市场是完美的，没有交易成本和税收

B.APT模型假设投资者是风险厌恶的

C.APT模型假设资产的收益率由多个因素决定

D.APT模型可以用来计算资产的预期收益率

5.以下关于债券久期的说