2024时间序列分析易错点专项试题及答案解析.docVIP

2024时间序列分析易错点专项试题及答案解析

一、单项选择题，(总共10题，每题2分)。

1.在时间序列的平稳性检验中，ADF检验的原假设是（）。

A.序列平稳

B.序列非平稳

C.序列存在单位根

D.序列无单位根

2.关于ARIMA模型，以下说法错误的是（）。

A.ARIMA模型适用于平稳时间序列

B.ARIMA模型可以处理非平稳序列通过差分

C.ARIMA(p,d,q)中d代表移动平均阶数

D.ARIMA模型结合了自回归和移动平均

3.在时间序列预测中，白噪声序列的特征是（）。

A.均值为0，方差为常数，自相关系数为0

B.均值为常数，方差随时间变化，自相关系数为0

C.均值为0，方差为常数，自相关系数不为0

D.均值为常数，方差为常数，自相关系数不为0

4.对于时间序列的异方差性，常用的检验方法是（）。

A.ADF检验

B.Ljung-Box检验

C.ARCH-LM检验

D.Granger因果检验

5.在AR模型估计中，Yule-Walker方程主要用于（）。

A.估计移动平均参数

B.估计自回归参数

C.检验序列平稳性

D.计算预测误差

6.关于时间序列的季节性分解，以下正确的是（）。

A.季节性成