【2026年整理】第三节基本离散现线性系统的Kalman滤波.pptVIP

第三节

基本离散线性系统的Kalman滤波;一、递推滤波的概念;二、已知条件和估计准则;*;*;*;三、滤波公式的建立;求出上式的各个部分，得出基本离散线性系统的Kalman滤波公式：;四、滤波公式的说明及滤波性质;*;（4）如果两个噪声序列的均值不为零，设：

这时，滤波公式中只影响到式①，它变成为：;（5）Kalman滤波是无偏估计，因为滤波误差：

取数学期望得：

即：

;*;五、滤波公式的另一种推导方法;例题5-11;*;例题5-12;*;*;*;*;*;六、离散线性系统的状态最优预报;2.最优固定点预测

3.最优固定点预测

;下面求预测方程。

状态方程的解可表示为：

;*;*;最优预报的误差为：

预报的误差方阵为：

;

特别地，对于固定区间预测的误差方差阵，可以有递推计算公式：;*;*;*