银行流动性风险智能管理体系建设可行性研究.docx

研究报告

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银行流动性风险智能管理体系建设可行性研究

一、项目背景与意义

1.国内外银行流动性风险管理现状

(1)近年来，随着全球金融市场一体化进程的不断加快，银行业流动性风险管理的重要性日益凸显。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，2019年全球银行业流动性覆盖率（LCR）为112.6%，较2018年上升了1.1个百分点，显示出银行业流动性风险整体有所改善。然而，在个别国家和地区，如美国、欧洲和日本，部分银行由于资产质量下降、盈利能力减弱等因素，流动性风险依然存在。以美国为例，美联储发布的《银行流动性风险报告》显示，2019年美国银行业流动性覆盖率（LCR）为112.5%，较2018年下降0.5个百分点，反映出部分银行流动性风险压力有所上升。

(2)在我国，流动性风险管理同样受到高度重视。根据中国银保监会发布的《2019年中国银行业流动性风险报告》，2019年末，我国银行业流动性覆盖率（LCR）为127.6%，较2018年末上升了3.5个百分点，显示出我国银行业流动性风险整体处于可控状态。然而，在具体实践中，我国银行业流动性风险管理仍面临诸多挑战。一方面，部分银行资产负债期限错配问题较为突出，如2018年某大型商业银行的流动性覆盖率仅为96.7%，低于监管要求；另一方面，随着金融市场波动加剧，部分银行流动性风险应对能力不足，如2018年某地