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2026年投资业务测试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.投资组合管理中，_________是指通过分散投资来降低非系统性风险。

2.资本资产定价模型（CAPM）中，_________是衡量投资组合预期收益的关键指标。

3.有效市场假说认为，在有效市场中，所有已知信息已经完全反映在市场价格中，因此_________。

4.风险平价策略的核心思想是通过_________来优化投资组合的风险和收益。

5.债券的久期是衡量债券价格对_________变动的敏感度。

6.股票的市盈率（P/E）是衡量公司_________的重要指标。

7.期权交易中，_________是指购买期权的一方支付给卖方的一定金额的费用。

8.资产配置是指根据投资者的_________和风险承受能力，将资金分配到不同的资产类别中。

9.股指期货是一种金融衍生品，其标的物是_________。

10.价值投资的核心思想是寻找_________的股票，并长期持有。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.分散投资可以完全消除投资组合的风险。（×）

2.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是理性的。（√）

3.在弱式有效市场中，技术分析无效。（√）

4.风险平价策略要求投资者具有相同的风险偏好。（×）

5.债券的久期越长，其价格对利率变动的敏感度越高。（√）

6.市盈率（P