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基于SVM模型的金融市场量化策略设计与效能剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1量化交易发展态势

量化交易，作为金融领域中利用数学模型和计算机算法来制定交易决策的一种方式，自诞生以来，便在全球金融市场中展现出迅猛的发展态势。其起源可以追溯到20世纪70年代，当时一些富有前瞻性的学者和交易员开始尝试运用数学模型和计算机技术辅助交易决策，开启了量化交易的先河。到了80年代，量化投资策略逐渐兴起，一些量化对冲基金开始崭露头角，在市场中占据了一席之地。进入90年代，随着计算机技术和金融理论的进一步发展，量化交易得到更广泛应用，高频交易策略开始萌芽，凭借其快速的交易速度和