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2023时间序列分析常考题型汇总及配套试题答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.时间序列分析中，平稳性是指（）。

A.均值随时间变化

B.方差随时间变化

C.均值和方差均不随时间变化

D.自相关系数随时间变化

2.下列哪种模型适用于描述非平稳时间序列？（）

A.AR模型

B.MA模型

C.ARMA模型

D.ARIMA模型

3.在AR(1)模型中，若系数为0.8，则该序列（）。

A.具有长期记忆性

B.具有短期记忆性

C.是白噪声

D.无法判断

4.时间序列的ACF图显示截尾，PACF图显示拖尾，则该序列可能适合（）。

A.AR模型

B.MA模型

C.ARMA模型

D.随机游走

5.单位根检验（ADF检验）用于判断（）。

A.序列的平稳性

B.序列的季节性

C.序列的异方差性

D.序列的周期性

6.下列哪种方法可以用于时间序列的预测？（）

A.线性回归

B.指数平滑

C.主成分分析

D.聚类分析

7.在时间序列分析中，白噪声序列的特