景德镇学院《计量经济学》2025-2026学年期末试卷.docxVIP

景德镇学院《计量经济学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在计量经济学中，关于模型设定的偏误，以下说法正确的是（）。

A.模型设定偏误总是导致估计量有偏

B.模型设定偏误可能导致估计量一致

C.模型设定偏误不影响估计量的有效性

D.模型设定偏误只能通过增加样本容量来修正

2.设定一个多元线性回归模型，若存在多重共线性，以下哪种方法不能有效缓解该问题？（）

A.增加样本容量

B.删除某些高度相关的解释变量

C.使用岭回归

D.对解释变量进行中心化处理

3.在进行时间序列分析时，若变量呈现显著的季节性，以下哪种模型可能不适用？（）

A.ARIMA模型

B.季节性ARIMA模型

C.误差修正模型

D.滞后变量模型

4.设计量经济学实验中，随机抽样的目的是什么？（）

A.减少样本方差

B.保证样本的代表性

C.增加模型的拟合优度

D.缩小模型的误差项

5.关于异方差性，以下哪种情况不属于异方差性的典型表现？（）

A.残差平方和随解释变量的增大而增大

B.残差图呈现漏斗形

C.残差与解释变量之间没有明显的相关性

D.模型的R平方值显著下降

6.在进行面板数据回归时，若存在个体效应，以下哪种方法可以有效地估计个体效应？（）

A.OLS回归

B.固定效应模型

C.随机