现金资产管理课件.pptVIP

商業銀行經營管理的核心是頭寸調度，這是因為：資金頭寸調度是銀行擴大業務，增強實力的基本手段；資金頭寸調度是維護和提高銀行信譽的保證；資金頭寸調度是避免和減少銀行經營風險的重要手段；資金頭寸調度是商業銀行提高經營效益的重要途徑。2.資金頭寸調度的管道資金頭寸來源有傳統管道和創新途徑的管道。1、傳統的資金頭寸來源1）各種變現途徑的頭寸來源(資產類)：①現金。②存放於中央銀行的超額準備金。③短期證券。④各種商業票據。⑤其他有變現能力的資產。⑥證券回購協議。2）各種拆借途徑的資金頭寸來源(負債類)：①從中央銀行拆入資金。②從其他銀行拆借資金。③證券回購。④大額定期存單。⑤財政帳戶。⑥國外資金來源。⑦其他形式的負債。（2）創新的資金來源銀行新的資金頭寸來源管道包括各種形式的期權、期貨、證券化貸款和證券化資產，以及充分利用資本市場籌措頭寸，等等。銀行的這些新金融業務屬於資產負債表外活動或資產風險管理新的辦法，我們將在本書後面的有關章節中進行討論。9.3.1現金資產管理原則1.總量適度原則。是商業銀行現金資產管理最重要的原則。2.適時調節原則。是銀行實現現金資產規模適度的必要手段。3.安全保障原則。1.影響銀行庫存現金的因素⑴現金