地震保险费率厘定的精算模型与方法研究_地质地震保险.docxVIP

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地震保险费率厘定的精算模型与方法研究

第一章绪论

1.1研究背景

1.1.1现实背景

我国地处环太平洋地震带与欧亚地震带交汇区域，地震活动频度高、强度大、分布广，是世界上地震灾害最为严重的国家之一。据统计，20世纪以来我国发生的7级以上强震约占全球同级别地震的35%，地震造成的直接经济损失累计超过万亿元。

然而，与巨大的地震风险暴露形成鲜明对比的是，我国地震保险保障覆盖面严重不足。城乡居民住宅地震巨灾保险制度自2016年正式启动以来，投保率始终在低位徘徊，大量地震风险仍由政府财政和社会捐助承担，保险这一市场化风险转移工具的功能远未充分发挥。

这一矛盾的深层原因在于地震保险费率厘定缺乏成熟、透明且适用于区域差异的精算模型。地震风险的低频高损特征、损失数据稀缺以及灾害本身的时空非平稳性，使传统非寿险精算方法面临严峻挑战。厘定既能为被保险人接受又足以维持保险基金安全的地震保险费率，成为制约地震保险可持续发展的核心瓶颈。

1.1.2理论背景

地震保险费率厘定的理论研究长期围绕损失分布建模与定价方法两条主线展开。在损失分布领域，极值理论、复合泊松模型和贝叶斯方法被广泛探讨，但如何在小样本条件下稳定估计厚尾分布的参数，仍是尚未彻底解决的关键议题。

在定价方法上，纯保费法、经验费率法和巨灾模型模拟法各有侧重，却普遍存在对损失相关性和不确定性量化不足的缺陷。尤其是考虑空间