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2026年财院金融工程试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.金融市场的基本功能包括______、______和______。

2.远期合约是一种______的金融合约，双方约定在未来某一确定时间，以确定的价格买入或卖出一定数量的标的资产。

3.期权合约赋予买方在未来某个时间或之前，以特定价格买入或卖出标的资产的权利，而非______。

4.套利定价理论认为资产的预期收益率由______、______和______决定。

5.风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在给定置信水平下可能遭受的最大损失的方法，其计算通常基于______假设。

6.久期是衡量债券价格对利率变化的敏感性的指标，其计算公式为______。

7.互换合约是一种双方同意在一段时间内交换______的金融合约。

8.资产定价模型（CAPM）的核心思想是，资产的预期收益率等于无风险利率加上风险溢价，风险溢价与______成正比。

9.布莱克-斯科尔斯模型是用来计算欧式看涨期权价值的经典模型，其假设条件包括______、______和______。

10.量化交易是指利用______和______进行交易决策的一种方法。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.金融市场的发展可以提高资本的配置效率。（正确）

2.看跌期权赋予了买方以特定价格卖出标的资产的权利。（正确）

3.套利是一种