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(2025年)金融风险管理考试题及答案.docx

(2025年)金融风险管理考试题及答案.docx

    (2025年)金融风险管理考试题及答案

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.某商业银行持有面值1000万元的5年期固定利率债券，票面利率4%，当前市场利率为3%。若市场利率突然上升至4%，根据久期法则（久期为4.5年），该债券价格变动的近似百分比为（）。

    A.-4.5%

    B.-4.37%

    C.+4.5%

    D.+4.37%

    2.下列关于压力测试的表述中，错误的是（）。

    A.压力测试需覆盖宏观经济衰退、市场流动性枯竭等极端情景

    B.压力测试结果仅用于内部风险评估，无需向监管机构报告

    C.压力测试应包含敏感性分析和情景分析两种主要方法

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