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2026年博迪投资学试卷及答案

2026年博迪投资学试卷

一、填空题（每题2分，共20分）

1._______是指在一定时期内，投资组合中所有资产收益率的加权平均值，权重为各资产的投资比例。

2.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在构建投资组合时，应考虑资产的_______和_______。

3.无风险资产是指收益率为_______的资产，通常被认为是投资组合中风险最小的部分。

4.资本资产定价模型（CAPM）中，市场风险溢价是指_______与无风险利率的差值。

5.有效市场假说认为，在有效市场中，资产价格能够迅速反映所有可获得的信息，因此_______。

6.风险厌恶投资者通常会选择_______的投资组合，以在给定风险水平下获得更高的预期收益。

7.资产定价模型中的贝塔系数（β）衡量了资产收益对市场收益的_______。

8.债券的久期是指债券价格对_______变化的敏感度。

9.资产配置是指根据投资者的_______和_______，将资金分配到不同类型的资产中。

10.投资组合的分散化可以通过投资于_______的资产来实现，以降低整体投资组合的风险。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.根据资本资产定价模型，风险厌恶投资者的最优投资组合是无风险资产和市场组合的加权组合。（）