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2025CFA二级数量方法过线必备真题及答案汇总

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.以下哪种分布常用于描述金融资产收益的尾部特征？

A.正态分布

B.对数正态分布

C.均匀分布

D.极值分布

2.在时间序列分析中，用于检测序列平稳性的常用方法是？

A.格兰杰因果检验

B.单位根检验

C.协整检验

D.自相关函数分析

3.关于多元线性回归模型，以下说法正确的是？

A.解释变量之间不能存在线性相关

B.回归系数的估计采用最大似然估计法

C.模型的拟合优度可以用调整后的R平方来衡量

D.残差一定服从正态分布

4.当对一个时间序列进行季节性调整时，通常采用的方法是？

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.差分法

D.分解法

5.以下哪项不是蒙特卡洛模拟的优点？

A.可以处理复杂的非线性问题

B.能够考虑各种风险因素的相关性

C.计算结果精确，不存在误差

D.可以生成大量的模拟数据

6.在风险价值（VaR）的计算中，历史模拟法的缺点是？

A.不能反映市场的极端情况

B.对数据要求高，计算量大

C.假设市场数据服从特定分布

D.无法处理厚尾分布

7.对于一个包含多个解释变量的回归模型，若存在异方差，以下哪种方法不能有效解决？

A.加权最小二乘法

B.广义最小二乘法

C.怀特检验

D.增加解释变量

8.时间序列