可解释、可观测!基于微观交易指标的传统模型.docx

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内容目录

如何从微观视角观察债市? 4

不同区间的指数有效性分析 6

如何选择观察指标? 8

交易热度 8

机构行为 10

2.3利差 13

2.4大类资产 14

如何搭建微观指标总指数? 15

风险提示 17

图表目录

图1:微观指标总指数 5

图2: 策略净值 6

图3: 2019年4月至2020年6月 6

图4: 2020年6月至2020年11月 6

图5: 2021年1月至2022年8月 7

图6: 2022年8月至2022年12月 7

图7: 2022年12月至

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