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金融工程学试题及详细答案

一、单项选择题（每题5分，共30分）

1.下列不属于金融工程核心工具的是（）

A.远期合约B.期货合约C.股票期权D.普通股股票

2.远期利率协议（FRA）的核心功能是（）

A.规避汇率风险B.规避利率风险C.投机获利D.筹集资金

3.若一份看涨期权的执行价格为50元，当前标的资产价格为55元，期权费为3元，则该期权的内在价值为（）

A.2元B.3元C.5元D.8元

4.下列关于期货与远期的区别，说法错误的是（）

A.期货是标准化合约，远期是非标准化合约

B.期货在交易所交易，远期在场外交易

C.期货无需保证金，远期需要缴纳保证金

D.期货有每日结算制度，远期没有

5.利率互换的核心是（）

A.交换本金和利息B.仅交换本金C.仅交换利息D.交换标的资产

6.布莱克-斯科尔斯（BS）期权定价模型中，不包含的变量是（）

A.标的资产价格B.执行价格C.无风险利率D.标的资产波动率的预期增长率

二、简答题（每题10分，共30分）

1.简述金融工程的定义及核心功能。

2.什么是期权的时间价值？影响期权时间价值的因素有哪些？

3.简述利率互换的基本原理及适用场景。

三、计算题（每题20分，共40分）

1.某投资者买