2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0428）.docxVIP

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

在风险管理中，VaR（ValueatRisk）通常用于衡量什么？

A.投资组合的预期收益

B.市场风险的最大潜在损失

C.信用违约的概率

D.操作风险的频率

答案：B

解析：VaR是市场风险管理的核心指标，用于量化在特定置信水平下，投资组合在给定时间内的最大潜在损失。选项A错误，因为VaR不直接衡量收益；选项C错误，因为信用违约概率属于信用风险管理范畴；选项D错误，因为操作风险通常用其他指标如损失分布衡量。

根据BaselIII框架，银行的核心资本充足率最低要求是多少？

A.4.5%

B.6%

C.8%

D.10%

答案：A

解析：BaselIII规定核心资本充足率（CET1）最低为4.5%，以增强银行抗风险能力。选项B错误，6%是总资本充足率要求的一部分；选项C错误，8%是BaselII的总资本要求；选项D错误，10%不是标准要求，而是某些监管的附加缓冲。

信用风险转移工具中，CDS（CreditDefaultSwap）的主要功能是什么？

A.对冲利率波动风险

B.转移信用违约风险

C.提高投资流动性

D.管理操作风险事件

答案：B

解析：CDS是一种衍生品，允许一方将信用违约风险转移给另一方，常用于信用风险管理。选项A错误，利率风险对冲通常用利率互换；选项C错误，CDS不直接提高流动性；选项D