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2026年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（0503）

金融风险管理师（FRM）模拟试卷

考试说明：本试卷依据FRM考试大纲命制，涵盖市场风险、信用风险、操作风险及风险管理基础等模块。

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

在计算VaR（在险价值）时，哪种方法假设资产收益率服从正态分布且组合价值变动与风险因子呈线性关系？

A.历史模拟法

B.蒙特卡洛模拟法

C.参数法（方差-协方差法）

D.极值理论法

答案：C

解析：参数法利用方差-协方差矩阵和正态分布假设计算VaR，适用于线性资产组合。历史模拟法依赖历史数据分布，蒙特卡洛模拟法通过随机抽样建模非线