南昌大学共青学院《资本资产定价》2025-2026学年期末试卷.docxVIP

南昌大学共青学院《资本资产定价》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

1.资本资产定价模型的核心假设之一是投资者是（）。

A.风险规避者B.风险追求者C.风险中性者D.风险无所谓者

2.在资本资产定价模型中，市场组合的贝塔值等于（）。

A.1B.0C.-1D.依赖市场具体情况

3.资本资产定价模型主要用于衡量（）。

A.资产的预期收益率B.资产的风险程度C.市场的整体波动性D.投资者的风险偏好

4.无风险资产的贝塔值通常被假定为（）。

A.0.5B.1C.0D.-1

5.根据资本资产定价模型，资产的预期收益率与（）成正比。

A.贝塔值B.标准差C.均值D.协方差

6.市场风险溢价是指（）。

A.市场组合的预期收益率减去无风险收益率B.单个资产的预期收益率减去无风险收益率

C.无风险收益率减去市场组合的预期收益率D.单个资产的风险溢价

7.在资本资产定价模型中，如果某个资产的贝塔值大于1，说明该资产的波动性（）。

A.小于市场组合B.等于市场组合C.大于市场组合D.不确定

8.资本资产定价模型的公式为（）。

A.E(Ri)=Rf+βi*E(Rm)B.E(Ri)=Rf+βi*σi