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2026年期货从业资格考试期货基础知识宽跨式期权策略分析技巧含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各题选项中，只有一项符合题目要求，请将正确选项的代表字母填写在答题纸上对应题号处。）

1.宽跨式期权策略通常由以下哪种操作构成？（）

A.买入一个看涨期权，卖出一个看跌期权

B.买入一个看涨期权，同时买入一个看跌期权

C.买入一个行权价较低的看涨期权，同时卖出两个行权价较高（通常相距更远）的看涨期权

D.卖出一个行权价较高的看涨期权，同时买入一个行权价较低的看跌期权

2.与窄跨式期权策略相比，宽跨式期权策略的主要特点是？（）

A.开仓成本更低

B.最大可能盈利更高

C.最大可能亏损更小

D.对市场方向更敏感

3.对于一个执行的宽跨式看涨期权策略（买入低行权价看涨，卖出高行权价看涨），其理论上的最大盈利潜力是？（）

A.有限，等于两个卖出期权权利金之差

B.有限，等于买入期权权利金减去两个卖出期权权利金之差

C.无限

D.等于标的资产价格达到较高行权价

4.宽跨式期权策略的最大亏损额通常等于？（）

A.两个卖出期权的权利金总和减去买入期权的权利金

B.两个