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2026年中级会计职称考试财务管理投资组合优化含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本题型共10小题，每小题1分，共10分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为最恰当的一个答案）

1.某投资者持有两种股票，A股票的预期收益率为12%，标准差为20%；B股票的预期收益率为18%，标准差为28%。如果两种股票的预期收益率相关系数为0.4，投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.14.4%，22.48%

B.16%，24.32%

C.14.4%，19.52%

D.16%，21.76%

2.根据投资组合理论，当增加一个与现有投资组合相关性较低的资产到投资组合中时，下列表述正确的是（）。

A.投资组合的预期收益率增加，风险不变

B.投资组合的预期收益率不变，风险增加

C.投资组合的预期收益率增加，风险可能增加也可能不变

D.投资组合的预期收益率不变，风险不变

3.有效前沿上的投资组合是（）。

A.风险给定，收益最高的投资组合

B.收益给定，风险最低的投资组合

C.在风险和收益之间达到最佳平衡的投资组合集合