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江西陶瓷工艺美术职业技术学院《资本资产定价》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.资本资产定价模型的核心假设不包括（）。

A.市场是有效的B.投资者是风险厌恶的C.投资者可以无限制地借贷D.投资者具有相同的时间偏好

2.以下哪种资产的风险系数（β）等于0（）。

A.普通股B.公司债券C.国库券D.混合投资组合

3.在资本资产定价模型中，市场组合的预期收益率是（）。

A.无风险利率B.市场风险溢价C.资本资产定价线的截距D.资本资产定价线的斜率

4.如果一个资产的预期收益率高于其必要收益率，那么该资产的预期表现是（）。

A.被高估B.被低估C.正常D.无法判断

5.资本资产定价模型的主要应用领域不包括（）。

A.资产定价B.投资组合管理C.风险管理D.货币政策制定

6.无风险资产的预期收益率通常用（）来表示。

A.市场风险溢价B.无风险利率C.资本资产定价线的截距D.资本资产定价线的斜率

7.以下哪种情况会导致一个资产的风险系数（β）增加（）。

A.市场波动性增加B.无风险利率下降C.该资产的波动性下降D.该资产与市场组合的相关性下降

8.资本资产定价模型的核心思想是（）。

A.风险和收益的权衡B.投资者的风险