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360金融模型岗高频面试题及详细答案（真实职场版）

一、基础理论高频题（必问）

1、简单讲讲金融风控中评分卡模型的建模流程，你实操过的步骤是什么？

参考答案：我日常做信贷评分卡，整体流程是落地化的，不是纯理论。第一步先明确业务目标，一般是贷前准入、授信额度、贷后逾期预测，确定好坏样本定义，行业通用的是逾期30天以上为坏样本。第二步做数据筛选和清洗，剔除缺失率过高、方差为0的无效特征，同时过滤掉时间穿越、未来数据，这是金融建模的红线。第三步做特征工程，包含变量分箱、WOE转换、IV筛选，剔除IV过低的弱区分特征，同时规避多重共线性。第四步搭建逻辑回归模型，这是信贷评分卡主流模型，训练后做模型校验，看KS、AUC、准确率、召回率。最后做模型校准、评分映射，输出可落地的风控评分，同时做跨时间验证，保证模型在不同月份数据上稳定，避免过拟合。

2、评分卡中WOE、IV的作用是什么？分箱的核心原则有哪些？

参考答案：WOE主要是把非线性特征做线性转换，适配逻辑回归模型，同时消除异常值干扰，让特征和目标变量的单调性更稳定。IV是用来衡量特征区分能力，筛选有效变量，一般IV在0.1-0.5之间的特征实用性最高，低于0.1的基本可以直接剔除。

分箱我主要遵循三个原则：第一，单调性，好坏样本比例随分箱区间单调变化，避免交叉波动；第二，样本均衡，每个分箱样本量不能过少，防止噪声干扰；第三，业务可解释性