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2026年新版风险测评题目及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.下列关于VaR（ValueatRisk）的表述，正确的是（）

A.VaR只能用于市场风险度量，不能用于信用风险

B.99%置信水平下的1日VaR为500万元，意味着未来1天损失超过500万元的概率为1%

C.历史模拟法计算VaR时，必须假设收益率服从正态分布

D.VaR满足次可加性，因此完全符合一致性风险度量标准

答案：B

2.根据《巴塞尔协议Ⅲ》，系统重要性银行附加资本要求最低为（）

A.0.5%

B.1.0%

C.1.5%

D.2.0%

答案：B

3.某银行采用内部评级法（IRB）计量信用风险，若违约损失率（LGD）估计存在向上偏差，则下列指标会系统性高估的是（）

A.违约概率（PD）

B.风险加权资产（RWA）

C.预期损失（EL）

D.有效期限（M）

答案：B

4.在利率风险管理中，将固定利率资产转换为浮动利率负债的互换策略属于（）

A.资产互换

B.负债互换

C.基差互换

D.交叉货币互换

答案：A

5.下列关于操作风险损失事件类型归类，正确的是（）

A.黑客入侵导致资金被盗属于“客户、产品及业务活动”类别

B.地震造成数据中心瘫痪属于“外部欺诈”类别

C.员工故意绕过限额交易属于“内部