银行从业资格考试《风险管理》(中级)巩固策略精析.docxVIP

银行从业资格考试《风险管理》(中级)应考重点

一、风险管理基本概念

1.风险的定义

风险是预期损失的可能性，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。

2.风险的分类

信用风险：交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。

市场风险：由于市场价格（如利率、汇率、股价等）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

操作风险：由于不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件而导致损失的风险。

流动性风险：银行无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

法律与合规风险：因违反法律法规、监管规定、规则、准则或相关合同约定，而可能受到法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

战略风险：银行未能有效应对激烈的市场竞争、行业变化或突发公共事件，而使银行实现战略目标的能力受到负面影响的风险。

3.风险管理的目标

盈利性：通过风险管理，实现银行利润最大化。

安全性：确保银行资产安全，避免重大损失。

流动性：保障银行流动性，满足客户提款和支付需求。

合规性：遵守相关法律法规，避免法律风险。

二、信用风险管理

1.信用风险的定义

信用风险是银行面临的主要风险之一，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。

2.信用风险评估方法

定性方法：如5C分析、5V分析等。

定量方法：如信