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2025年彭博中国区FICC量化训练营案例报告.pptx

2025年彭博中国区FICC量化训练营案例报告.pptx

    目录

    4中国工商银行：

    外汇、美债和国债三类策略，兼具准确性与稳定收益

    9中国银行：

    微观信号与模式识别，覆盖交易与分析

    14交通银行：

    EUR/CNY期权定价，聚焦波动率差异分析

    18上海浦东发展银行：

    债券量化策略-兼顾商业银行自营盈利性与做市流动性

    20中国民生银行：

    通过非监督量化分析，从市场数据与宏观经济发布数据中自发识别隐藏的市场regime与叙事主题变化

    22平安银行：

    外汇掉期的套期策略与波动率调整

    25江苏银行：

    利用BQuant分析工具重新认识Nelson-Si

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