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2026年CFA二级投管专项突破模拟题搞定案例题全得分点.doc

2026年CFA二级投管专项突破模拟题搞定案例题全得分点.doc

    2026年CFA二级投管专项突破模拟题搞定案例题全得分点

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.在构建多因子模型时，若发现某因子的方差膨胀因子（VIF）达到8.5，最恰当的下一步处理是

    A.直接剔除该因子

    B.保留并降低权重

    C.检查与其他因子的经济逻辑并考虑剔除或替换

    D.增加样本量以降低VIF

    2.使用Treynor-Black模型主动配置时，对α估计误差敏感度最高的输入变量是

    A.市场组合预期收益

    B.残差风险

    C.无风险利率

    D.投资者风险厌恶系数

    3.某基金宣称采用“SmartBeta-低波动”策略，其最可能偏离

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