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2025保研笔试题时间序列分析专项及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.平稳时间序列中，二阶矩不随时间变化的是（）

A.严平稳B.宽平稳C.混合平稳D.非平稳

2.AR(1)模型X?=φX???+ε?（ε?为白噪声）平稳的核心条件是（）

A.φ0B.|φ|1C.φ=1D.φ0

3.以下不属于白噪声序列性质的是（）

A.均值为0B.方差为常数C.自相关函数全为0D.非平稳

4.对非平稳序列通过差分转化为平稳序列的方法称为（）

A.平滑法B.差分法C.滤波法D.分解法

5.ARMA(p,q)模型的自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）特点是（）

A.ACF截尾，PACF拖尾B.ACF拖尾，PACF截尾

C.两者均拖尾D.两者均截尾

6.单位根检验中，若序列存在单位根，则说明序列（）

A.平稳B.非平稳C.纯随机D.季节性

7.GARCH(1,1)模型的条件方差表达式不包含的项是（）

A.常数项B.滞后残差平方项C.滞后条件方差项D.当前残差项

8.时间序列最小均方误差预测的核心目标是（）

A.使预测值等于真实值B.使预测误差平方的期望最小

C.使预测误差绝对值最小D.使预测误差的方差最小

9.季节性时间序列加法分解模型的形式是（）

A.