2026年金融从业者资格考试题库投资与风险管理.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年金融从业者资格考试题库：投资与风险管理

单选题（共10题，每题2分）

1.某投资者持有A、B两只股票，A股票的β系数为1.2，B股票的β系数为0.8，若投资者投资A股票的权重为60%，投资B股票的权重为40%，则该投资组合的β系数为（）。

A.1.0

B.1.04

C.1.16

D.0.96

2.在市场风险管理中，VaR（风险价值）计算的主要假设不包括（）。

A.交易头寸固定不变

B.历史数据能完全反映未来风险

C.市场收益率服从正态分布

D.不考虑极端事件的影响

3.某银行通过压力测试发现，在极端市场条件下（如利率上升200个基点），其信用风险敞口可能增加15亿美元。若该银行的风险容忍度为5亿美元，则该压力测试结果意味着（）。

A.银行风险可控

B.银行需立即增加资本

C.银行需调整风险策略

D.银行需加强流动性管理

4.以下哪种金融衍生品最适合用于对冲汇率风险？（）

A.期货合约

B.期权合约

C.互换合约

D.远期合约

5.某基金管理人采用均值-方差优化方法配置资产，在风险水平不变的情况下，最有可能提高预期收益率的措施是（）。

A.增加低相关性资产

B.减少高相关性资产

C.提高杠杆比例

D.降低风险厌恶系数

6.在信用风险管理中，5C分析主要评估借款人的哪些方面？（