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2026年FRM一级风险管理基础试题与答案

1.单项选择题（每题1分，共40分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.1根据COSO《企业风险管理—整合框架》，下列哪一项最能体现“风险应对”环节的核心目标？

A.识别所有潜在风险事件

B.将风险降至零

C.选择与组织风险偏好一致的风险应对策略

D.建立损失数据库

答案：C

1.2某银行使用99%置信水平、1天持有期的VaR模型，测得某交易组合VaR为USD5million。若该模型回测结果显示过去250个交易日中有6次突破，则依据Basel框架，该模型应被归入哪一类？

A.绿色区域

B.黄色区域

C.红色区域

D.无法判断

答案：B

1.3下列关于“风险文化”的描述，哪一项最符合GARP《风险管理实践原则》？

A.风险文化主要由合规部负责，与业务部门关系不大

B.风险文化一旦建立，无需持续评估

C.董事会应对风险文化负最终责任

D.风险文化仅适用于大型系统重要性银行

答案：C

1.4在BaselIII框架下，杠杆率的分母是：

A.风险加权资产

B.总敞口（onoff-balancesheetexposures）

C.一级资本净额

D.流动性覆盖比率所需的高质量流动性资产

答案：B

1.5某基金使用贝叶斯方法估计违约概率。先验分布为Beta(2,98)，观察到3