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2026年银行从业资格考试风险管理科目最新试题与答案

1.单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.在巴塞尔协议Ⅲ中，普通股一级资本充足率的最低要求是（）。

A.4.5%??B.6%??C.8%??D.10.5%

答案：A

2.某银行对公贷款违约概率（PD）为1%，违约损失率（LGD）为45%，违约风险暴露（EAD）为1亿元，则该笔贷款的预期损失（EL）为（）万元。

A.45??B.50??C.55??D.60

答案：A

3.下列关于风险价值（VaR）的表述，正确的是（）。

A.VaR可衡量极端市场条件下的最大损失??B.VaR一定满足次可加性??C.VaR是在给定置信水平下的最大损失估计??D.VaR无法用于监管资本计量

答案：C

4.银行采用内部评级法（IRB）计量信用风险资本时，必须估计的参数不包括（）。

A.PD??B.LGD??C.EAD??D.宏观经济情景权重

答案：D

5.在流动性覆盖率（LCR）指标中，合格优质流动性资产（HQLA）不包括（）。

A.国债??B.政策性金融债??C.评级A-以上的公司债??D.央行票据

答案：C

6.某银行交易账户日收益率服从N(0,σ2)，若10天99%VaR为2000万元，则日波动率σ约为（）万元。

A.298??B.447??