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2026年中级银行职业资格《风险管理》试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项填入括号内）

1.根据《巴塞尔协议Ⅲ》，商业银行核心一级资本充足率最低要求为（）。

A.4.5%

B.6%

C.8%

D.10.5%

答案：A

2.下列关于信用风险缓释工具的说法，正确的是（）。

A.信用违约互换（CDS）只能用于转移系统性风险

B.保证担保的缓释效果与保证人信用等级无关

C.净额结算协议可降低违约风险暴露

D.抵押品价值波动不影响信用风险缓释效果

答案：C

3.某银行对某企业授信额度为1亿元，当前已用额度3000万元，表外承诺2000万元，则该企业当前违约风险暴露（EAD）为（）。

A.3000万元

B.5000万元

C.7000万元

D.1亿元

答案：B

4.在内部评级法（IRB）下，违约概率（PD）的测算周期通常为（）。

A.1年

B.3年

C.5年

D.完整经济周期

答案：A

5.下列关于市场风险VaR模型的回溯检验，错误的是（）。

A.采用Kupiec概率检验法

B.突破次数超过临界值即判定模型失效

C.突破指实际损失超过VaR预测值

D.回溯检验样本期不得少于125个交易日

答案：D

6.银行采用标准法计量操作风险资本时，β系数对应的是（）。

A.业务条线过去三年平均总收入

B.