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2026年国际风险管理师(PRM)考试题库(附答案)

一、单项选择题

1.以下哪种风险度量方法考虑了损失的分布形状？

A.方差

B.标准差

C.在险价值（VaR）

D.条件在险价值（CVaR）

答案：D。CVaR考虑了损失超过VaR的条件下的平均损失，能更全面地反映损失的分布形状，而方差和标准差主要衡量数据的离散程度，VaR只是给出了一定置信水平下的潜在最大损失。

2.信用风险的主要来源不包括以下哪项？

A.借款人违约

B.信用评级下调

C.市场利率波动

D.对手方信用状况恶化

答案：C。市场利率波动主要影响市场风险，而借款人违约、信用评级下调和对手方信用状况恶化都会导致信用风险。

3.以下哪种风险管理策略属于风险转移？

A.套期保值

B.风险分散

C.风险规避

D.购买保险

答案：D。购买保险是将风险转移给保险公司，套期保值是通过对冲来降低风险，风险分散是通过资产组合降低非系统性风险，风险规避是直接避免风险。

4.某投资组合的标准差为15%，市场组合的标准差为12%，该投资组合与市场组合的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为：

A.0.64

B.1

C.1.25

D.1.5

答案：C。贝塔系数=投资组合与市场组合的相关系数×投资组合标准差÷市场组合标准差=0.8×15%÷12%=1.25。

5.在蒙特卡罗模拟中，以下