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2024双非院校时间序列分析高频考题及答案.doc

2024双非院校时间序列分析高频考题及答案.doc

    2024双非院校时间序列分析高频考题及答案

    一、单项选择题（每题2分，共10题）

    1.以下哪个模型是时间序列分析中最基本的平稳模型？

    A.AR模型

    B.MA模型

    C.ARMA模型

    D.ARIMA模型

    2.时间序列的自相关函数（ACF）在p阶截尾，偏自相关函数（PACF）拖尾，则该序列适合的模型是？

    A.AR(p)

    B.MA(p)

    C.ARMA(p,q)

    D.ARIMA(p,d,q)

    3.若时间序列{Yt}满足Yt=μ+εt，其中μ为常数，εt为白噪声序列，则该时间序列是？

    A.平稳序列

    B.非平稳序列

    C.趋势序列

    D.季节序列

    4.对时间序列进行差

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