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2024时间序列分析章节同步测试题及全解

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下属于时间序列的是（）

A.某班学生的身高数据

B.某商店各月的销售额

C.某地区的人口密度

D.随机生成的一组数

2.宽平稳时间序列的均值满足（）

A.随时间变化

B.为0

C.为常数

D.与时间无关但不为常数

3.AR(2)模型的偏自相关函数（PACF）呈现（）

A.2阶截尾

B.拖尾

C.1阶截尾

D.无规律

4.MA(1)模型的自相关函数（ACF）在滞后阶数（）时截尾

A.0

B.1

C.2

D.任意

5.时间序列的组成成分不包括（）

A.趋势成分

B.季节成分

C.周期成分

D.随机成分

6.ARIMA(p,d,q)模型中，d表示（）

A.AR的阶数

B.差分的阶数

C.MA的阶数

D.季节差分阶数

7.白噪声序列的自相关函数（ACF）特点是（）

A.所有滞后阶数k≠0时都为0

B.拖尾

C.截尾

D.先增后减

8.对于非平稳的趋势性时间序列，常用的平稳化方法是（）

A.取对数

B.差分

C.平滑

D.直接预测

9.季节性