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2026金融风险管理师 FRM 一级真题真题真题真题真题真题重点题含解析.docx

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    2026金融风险管理师FRM一级真题真题真题真题真题真题重点题含解析

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    第一部分：市场风险

    1.A银行采用参数法计算日未实现VaR。其投资组合包含1000万股票A和2000万股票B。股票A的日对数收益率标准差为1.5%，股票B的日对数收益率标准差为2.0%，两股票的日收益率相关系数为0.3。若持有期为10个交易日，置信水平为99%，则其10日VaR（不考虑分红）约为多少？（假设日收益率服从正态分布）

    A.990,000

    B.1,039,000

    C.1,078,000

    D

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