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金融模型计算试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种模型常用于计算债券的久期？

A.二叉树模型

B.麦考利久期模型

C.布莱克-斯科尔斯模型

D.资本资产定价模型

答案：B

2.夏普比率衡量的是：

A.投资组合的绝对收益

B.投资组合承担单位风险所获得的超过无风险收益的额外收益

C.投资组合的系统性风险

D.投资组合的非系统性风险

答案：B

3.资本资产定价模型（CAPM）中的市场风险溢价是指：

A.市场组合的预期收益率

B.市场组合的预期收益率减去无风险收益率

C.无风险收益率

D.股票的预期收益率

答案：B

4.在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中，不考虑的因素是：

A.标的资产价格

B.期权执行价格

C.标的资产的历史波动率

D.无风险利率

答案：C

5.以下关于VAR（风险价值）的说法，正确的是：

A.VAR衡量的是最大可能损失

B.VAR是在一定置信水平下和一定持有期内，某一金融资产或投资组合所面临的潜在最大损失

C.VAR只适用于线性金融工具

D.VAR不能反映市场风险

答案：B

6.若一个投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为10%，无风险收益率为4%，则该投资组合的预期收益率为：

A.13%

B.10%

C.16%

D.19%

答案：A

7.